PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAS с XONE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock, while XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Over the past 3 years, PAAS returned 50.24%/yr vs 4.51%/yr for XONE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.

PAAS

1 день
-5.50%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-13.65%
1 год
61.38%
3 года*
50.24%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.28%

XONE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.56%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAS и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
PAAS
Pan American Silver Corp.		-10.26%160.40%26.61%2.50%2.52%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.16%4.41%4.83%4.74%0.57%

Correlation

The correlation between PAAS and XONE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с VCSHXONE с TFLO

Доходность на риск

PAAS vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAASXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
6.43

-5.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
13.62

-11.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

3.17

-1.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

22.32

-20.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

116.52

-111.89

PAAS vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAAS и XONE

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAASXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-0.40%

-84.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.33%

-0.16%

-35.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.33%

-0.28%

-35.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-0.10%

-32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.63%

-0.05%

-41.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

0.03%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и XONE

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAASXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

0.18%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.39%

0.37%

+45.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.95%

0.56%

+55.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

0.86%

+47.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.68%

0.86%

+48.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и XONE

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XONE в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.34%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAAS and XONE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (18.62%) compared to XONE (0.18%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs XONE's -0.40%.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAS и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор