Сравнение SBSW с PEP
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SBSW operates in Gold (Basic Materials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -4.03% против 5.66% соответственно.
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам SBSW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SBSW and PEP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.06 |
The correlation between SBSW and PEP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBSW:
$5.75B
PEP:
$190.46B
SBSW:
-ZAR 17.51
PEP:
$7.65
SBSW:
0.39
PEP:
1.97
SBSW:
2.38
PEP:
8.64
SBSW:
ZAR 238.26B
PEP:
$96.90B
SBSW:
ZAR 50.42B
PEP:
$52.29B
SBSW:
ZAR 23.43B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. PEP — Ранг доходности на риск
SBSW
PEP
Сравнение SBSW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.90 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBSW и PEP
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -73.92% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -19.03% | -41.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.44% | -29.17% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -30.32% | -52.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -30.32% | -58.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -20.51% | -39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -13.66% | -34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 7.91% | +21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и PEP
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.04% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 16.54% | +34.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 22.82% | +45.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 18.74% | +41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.14% | 19.82% | +44.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и PEP
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и PEP
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SBSW and PEP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор