PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSW с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности SBSW и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSW и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-10.38%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBSW:

$8.78B

PEP:

$212.03B

EPS

SBSW:

-$17.51

PEP:

$6.00

Коэффициент P/S

SBSW:

0.04

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

SBSW:

0.22

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$238.26B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$50.42B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

$23.43B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.40% против 7.27% соответственно.

SBSW

1 день
0.73%
1 месяц
-24.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
11.24%
1 год
182.53%
3 года*
15.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
1.40%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с GOLDSBSW с PAASSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с VALESBSW с SCHDSBSW с IVV
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

SBSW vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSWPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

0.33

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.68

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

0.48

+3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

0.98

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSW vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSWPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.33

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между SBSW и PEP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и PEP

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.65%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и PEP

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSWPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-73.92%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.72%

-15.14%

-30.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-30.32%

-52.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-30.32%

-58.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-12.75%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.34%

-13.64%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

7.39%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и PEP

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSWPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.35%

5.23%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.93%

14.84%

+38.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

22.46%

+50.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.23%

18.11%

+41.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.18%

19.54%

+44.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
71.36B
29.34B
(SBSW) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBSW и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sibanye Stillwater Limited и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
25.5%
53.2%
Активы портфеля
SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.