PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSW с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с NEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SBSW returned 2.23%/yr vs 14.61%/yr for NEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 2.23% против 14.61% соответственно.

SBSW

1 день
0.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-6.93%
1 год
90.62%
3 года*
16.92%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
2.23%

NEM

1 день
0.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.97%
6 месяцев
19.93%
1 год
98.05%
3 года*
40.28%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSW и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-19.34%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
NEM
Newmont Corporation		8.97%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between SBSW and NEM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.57

The correlation between SBSW and NEM shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SBSW:

-$17.51

NEM:

$6.34

Коэффициент P/S

SBSW:

0.03

NEM:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$238.26B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$50.42B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

$23.43B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

Newmont Corporation

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с IVVSBSW с PEP
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

SBSW vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSWNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.41

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.62

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

9.84

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSW vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSWNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.13

0.00

Просадки

Сравнение просадок SBSW и NEM

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-81.30%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.92%

-27.25%

-18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

-36.57%

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-62.40%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-62.40%

-26.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.58%

-17.54%

-28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.22%

-41.38%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.24%

10.00%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и NEM

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.30%

13.06%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.12%

35.98%

+14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.93%

46.26%

+20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.63%

37.67%

+21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.06%

35.49%

+28.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и NEM

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности NEM в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		0.94%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.94%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
71.36B
0
(SBSW) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SBSW and NEM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSW has higher volatility (21.30%) compared to NEM (13.06%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSW и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор