Сравнение SBSW с NEM
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 10.80%/yr for NEM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -4.03% против 10.80% соответственно.
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
NEM
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.24%
- 6 месяцев
- -20.12%
- С начала года
- -8.64%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам SBSW и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
NEM Newmont Corporation | -8.64% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between SBSW and NEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between SBSW and NEM shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SBSW:
$5.75B
NEM:
$96.97B
SBSW:
-ZAR 17.51
NEM:
$7.15
SBSW:
0.39
NEM:
3.88
SBSW:
ZAR 238.26B
NEM:
$17.23B
SBSW:
ZAR 50.42B
NEM:
$8.97B
SBSW:
ZAR 23.43B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. NEM — Ранг доходности на риск
SBSW
NEM
Сравнение SBSW c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSW | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.86 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.33 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBSW и NEM
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -81.30% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -30.86% | -29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.44% | -36.57% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -62.40% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -62.40% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -30.86% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -41.34% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 13.23% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и NEM
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 10.86% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 37.40% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 47.67% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 38.22% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.14% | 35.75% | +28.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и NEM
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности NEM в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.12% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBSW and NEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to NEM (10.86%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор