PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBSW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSW с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SBSW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBSW и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-10.38%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.40% против 14.11% соответственно.

SBSW

1 день
0.73%
1 месяц
-24.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
11.24%
1 год
182.53%
3 года*
15.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
1.40%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с GOLDSBSW с PAASSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с VALESBSW с SCHDSBSW с PEP
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

SBSW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBSWIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.00

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.52

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

1.54

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

7.28

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBSW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBSWIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.00

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.28

Корреляция

Корреляция между SBSW и IVV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и IVV

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.65%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и IVV

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SBSWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-55.25%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.72%

-12.06%

-33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-24.53%

-58.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-33.90%

-55.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-5.57%

-33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.34%

-10.84%

-37.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.45%

2.55%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и IVV

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBSWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.35%

5.34%

+15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.93%

9.47%

+43.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

18.31%

+54.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.23%

16.89%

+42.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.18%

18.03%

+46.15%