PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBSW с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBSW с IVV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или IVV.

Корреляция

Корреляция между SBSW и IVV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBSW:

-0.20

IVV:

0.67

Коэф-т Сортино

SBSW:

0.33

IVV:

1.18

Коэф-т Омега

SBSW:

1.04

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

SBSW:

-0.08

IVV:

0.79

Коэф-т Мартина

SBSW:

-0.23

IVV:

3.04

Индекс Язвы

SBSW:

27.07%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

SBSW:

65.85%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

SBSW:

-83.67%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

SBSW:

-74.07%

IVV:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.05% против 12.75% соответственно.

SBSW

С начала года

43.03%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

16.26%

1 год

-13.24%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.05%

IVV

С начала года

1.08%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.91%

5 лет

17.42%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBSW и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBSW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и IVV

SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и IVV

Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и IVV

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...