PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBSW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBSW с IVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBSW (Sibanye Stillwater Limited) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 15.13%/yr for IVV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -4.03% против 15.13% соответственно.

SBSW

1 день
-4.92%
1 месяц
-24.54%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-41.36%
1 год
-2.73%
3 года*
5.71%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
-4.03%

IVV

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.73%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBSW и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-41.36%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%-26.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.73%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SBSW and IVV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.20

Over the past year, SBSW and IVV have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sibanye Stillwater Limited

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с PAASSBSW с GOLDSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с SCHDSBSW с VALESBSW с PEP
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SBSW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBSW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBSWIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.73

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.39

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.45

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

10.67

-10.76

SBSW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBSW и IVV

Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBSWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-55.25%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.44%

-8.89%

-51.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.44%

-18.75%

-41.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.53%

-24.53%

-58.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.24%

-33.90%

-55.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.44%

-0.87%

-59.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.27%

-10.74%

-37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.96%

2.04%

+26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и IVV

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBSWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

3.66%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.11%

10.06%

+41.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

12.59%

+55.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

17.00%

+43.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.14%

18.04%

+46.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и IVV

Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IVV в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.09%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		4.04%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Часто задаваемые вопросы

SBSW and IVV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBSW has higher volatility (14.10%) compared to IVV (3.66%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBSW и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор