Сравнение SBSW с AMBP
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) are both stocks. SBSW operates in Gold (Basic Materials), while AMBP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SBSW returned 16.73%/yr vs 12.12%/yr for AMBP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и AMBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -19.84%, что значительно ниже, чем у AMBP с доходностью -0.64%.
SBSW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -19.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 85.13%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 1.91%
AMBP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBSW и AMBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -19.84% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -21.76% |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.64% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -15.05% |
Correlation
The correlation between SBSW and AMBP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SBSW:
$7.85B
AMBP:
$2.38B
SBSW:
-$17.51
AMBP:
$0.02
SBSW:
0.03
AMBP:
0.41
SBSW:
$238.26B
AMBP:
$5.73B
SBSW:
$50.42B
AMBP:
$573.00M
SBSW:
$23.43B
AMBP:
$704.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. AMBP — Ранг доходности на риск
SBSW
AMBP
Сравнение SBSW c AMBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSW | AMBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.38 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 0.68 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSW | AMBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.28 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и AMBP
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки AMBP в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и AMBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | AMBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -75.30% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.92% | -26.02% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -39.16% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -49.48% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.22% | -53.07% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 14.36% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и AMBP
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | AMBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.28% | 6.70% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.25% | 22.60% | +27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 35.22% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 42.97% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 42.97% | +21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и AMBP
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности AMBP в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 7.54% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и AMBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Ardagh Metal Packaging S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и AMBP
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 143.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 60.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBSW and AMBP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (21.28%) compared to AMBP (6.70%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs AMBP's -75.30%.
SBSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и AMBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор