Сравнение SBSW с AMBP
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and AMBP (Ardagh Metal Packaging S.A.) are both stocks. SBSW operates in Gold (Basic Materials), while AMBP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SBSW returned 5.71%/yr vs 22.74%/yr for AMBP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и AMBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у AMBP с доходностью 21.59%.
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
AMBP
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBSW и AMBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -24.08% |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 21.59% | 53.46% | -12.41% | -11.47% | -42.52% | -14.41% |
Correlation
The correlation between SBSW and AMBP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SBSW:
$5.75B
AMBP:
$2.84B
SBSW:
-ZAR 17.51
AMBP:
$0.02
SBSW:
0.39
AMBP:
0.50
SBSW:
ZAR 238.26B
AMBP:
$5.73B
SBSW:
ZAR 50.42B
AMBP:
$573.00M
SBSW:
ZAR 23.43B
AMBP:
$704.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. AMBP — Ранг доходности на риск
SBSW
AMBP
Сравнение SBSW c AMBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSW | AMBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.06 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBSW и AMBP
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки AMBP в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и AMBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | AMBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -75.30% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -24.43% | -36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.44% | -39.16% | -21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -38.19% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -52.78% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 13.72% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и AMBP
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | AMBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 11.53% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 24.58% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 36.39% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 42.85% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.14% | 42.85% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и AMBP
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности AMBP в 8.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 8.42% | 9.76% | 13.29% | 10.42% | 8.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и AMBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Ardagh Metal Packaging S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и AMBP
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
AMBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о валовой прибыли в 143.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AMBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила об операционной прибыли в 60.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AMBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ardagh Metal Packaging S.A. сообщила о чистой прибыли в -5.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBSW and AMBP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to AMBP (11.53%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs AMBP's -75.30%.
AMBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и AMBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор