PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBSW с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с GOLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или GOLD.

Корреляция

Корреляция между SBSW и GOLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBSW:

-0.20

GOLD:

0.14

Коэф-т Сортино

SBSW:

0.33

GOLD:

0.50

Коэф-т Омега

SBSW:

1.04

GOLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SBSW:

-0.08

GOLD:

0.10

Коэф-т Мартина

SBSW:

-0.23

GOLD:

0.51

Индекс Язвы

SBSW:

27.07%

GOLD:

12.77%

Дневная вол-ть

SBSW:

65.85%

GOLD:

35.67%

Макс. просадка

SBSW:

-83.67%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

SBSW:

-74.07%

GOLD:

-59.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBSW:

$3.29B

GOLD:

$32.43B

EPS

SBSW:

-$0.56

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/S

SBSW:

0.03

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

SBSW:

1.34

GOLD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$169.05B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$24.32B

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

-$4.41B

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.89% соответственно.

SBSW

С начала года

43.03%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

16.26%

1 год

-13.24%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.05%

GOLD

С начала года

14.38%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

5.82%

1 год

3.47%

5 лет

-6.36%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBSW и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBSW c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и GOLD

SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.27%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и GOLD

Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и GOLD

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
56.93B
3.13B
(SBSW) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBSW и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sibanye Stillwater Limited и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
15.1%
43.0%
(SBSW) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.