Сравнение SBSW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или SCHD.
Основные характеристики
| SBSW | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.26% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | -35.00% | 17.69% |
| Дох-ть за 3 года | -31.24% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.14% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.66% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 58.85% | 11.21% |
| Макс. просадка | -83.67% | -33.37% |
| Current Drawdown | -72.04% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между SBSW и SCHD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и SCHD
С начала года, SBSW показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.66% против 11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBSW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и SCHD
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.19% | 6.95% | 7.68% | 13.31% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 3.76% | 10.25% | 6.12% | 9.44% | 4.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и SCHD
Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и SCHD
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.