Сравнение SBSW с VALE
SBSW (Sibanye Stillwater Limited) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SBSW in Gold, VALE in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, SBSW returned -4.03%/yr vs 17.84%/yr for VALE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -41.36%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -4.03% против 17.84% соответственно.
SBSW
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- -24.54%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -41.36%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- -4.03%
VALE
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам SBSW и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -41.36% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
VALE Vale S.A. | 9.13% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between SBSW and VALE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г. | 0.31 |
Over the past year, SBSW and VALE have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SBSW:
$5.75B
VALE:
$60.64B
SBSW:
-ZAR 17.51
VALE:
$0.65
SBSW:
0.39
VALE:
1.54
SBSW:
2.38
VALE:
1.66
SBSW:
ZAR 238.26B
VALE:
$39.53B
SBSW:
ZAR 50.42B
VALE:
$13.65B
SBSW:
ZAR 23.43B
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. VALE — Ранг доходности на риск
SBSW
VALE
Сравнение SBSW c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBSW | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.52 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.99 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBSW и VALE
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBSW | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -92.78% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.44% | -21.16% | -39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.44% | -41.94% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -49.79% | -32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -57.60% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -20.20% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.27% | -36.62% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.96% | 7.61% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и VALE
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBSW | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.19% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 26.87% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 31.55% | +36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 35.55% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.14% | 40.58% | +23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и VALE
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью VALE в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
VALE Vale S.A. | 4.04% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и VALE
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
SBSW and VALE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBSW has higher volatility (14.10%) compared to VALE (9.19%). In terms of maximum drawdown, SBSW dropped -89.24% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBSW и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор