Сравнение SBSW с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или VALE.
Основные характеристики
| SBSW | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.87% | -23.41% |
| Дох-ть за 1 год | -3.39% | -12.10% |
| Дох-ть за 3 года | -27.57% | 5.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.99% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | -0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | -0.28 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 19.99% | 21.50% |
| Дневная вол-ть | 65.81% | 26.95% |
| Макс. просадка | -83.67% | -93.21% |
| Текущая просадка | -73.41% | -37.11% |
Фундаментальные показатели
| SBSW | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.31B | $46.11B |
| EPS | -$4.27 | $2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $81.76B | $40.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.29B | $15.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.88B | $17.64B |
Корреляция
Корреляция между SBSW и VALE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBSW и VALE
С начала года, SBSW показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -23.41%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBSW c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и VALE
SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 0.00% | 6.96% | 7.68% | 13.34% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 3.76% | 10.25% | 6.12% | 9.44% | 4.88% |
VALE Vale S.A. | 12.41% | 7.75% | 8.61% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.64% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и VALE
Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и VALE
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 24.08% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности