Сравнение SBSW с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности SBSW и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBSW и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | -10.38% | 331.82% | -39.23% | -46.54% | -9.57% | -12.44% | 61.55% | 250.88% | -41.72% | -26.00% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
SBSW:
$8.78B
VALE:
$68.51B
SBSW:
-$17.51
VALE:
$0.54
SBSW:
0.04
VALE:
1.79
SBSW:
0.22
VALE:
2.04
SBSW:
$238.26B
VALE:
$38.39B
SBSW:
$50.42B
VALE:
$13.26B
SBSW:
$23.43B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, SBSW показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.40% против 22.06% соответственно.
SBSW
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -24.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 182.53%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- 1.40%
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBSW vs. VALE — Ранг доходности на риск
SBSW
VALE
Сравнение SBSW c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBSW | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.06 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.60 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.49 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 11.65 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBSW | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.06 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SBSW и VALE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBSW и VALE
Дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye Stillwater Limited | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 6.98% | 7.68% | 13.34% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 5.12% | 3.05% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок SBSW и VALE
Максимальная просадка SBSW за все время составила -89.24%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBSW | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -92.78% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.72% | -19.85% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.53% | -49.79% | -32.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.24% | -57.60% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -8.44% | -31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -36.95% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 5.94% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBSW и VALE
Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBSW | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 12.08% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.93% | 24.50% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 32.85% | +39.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 35.64% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 42.23% | +21.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBSW и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBSW и VALE
SBSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SBSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
SBSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.