PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBSW с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBSW с VALE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBSW или VALE.

Корреляция

Корреляция между SBSW и VALE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SBSW и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBSW:

-0.20

VALE:

-0.50

Коэф-т Сортино

SBSW:

0.33

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

SBSW:

1.04

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

SBSW:

-0.08

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

SBSW:

-0.23

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

SBSW:

27.07%

VALE:

19.22%

Дневная вол-ть

SBSW:

65.85%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

SBSW:

-83.67%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

SBSW:

-74.07%

VALE:

-42.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBSW:

$3.29B

VALE:

$41.79B

EPS

SBSW:

-$0.56

VALE:

$1.38

Коэффициент P/S

SBSW:

0.03

VALE:

1.17

Коэффициент P/B

SBSW:

1.34

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

SBSW:

$169.05B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBSW:

$24.32B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

SBSW:

-$4.41B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, SBSW показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции SBSW уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 3.05% против 10.85% соответственно.

SBSW

С начала года

43.03%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

16.26%

1 год

-13.24%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.05%

VALE

С начала года

14.96%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

4.66%

1 год

-15.06%

5 лет

14.59%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBSW и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBSW
Ранг риск-скорректированной доходности SBSW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBSW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBSW c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sibanye Stillwater Limited (SBSW) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBSW на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBSW и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBSW и VALE

SBSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		0.00%0.00%6.95%7.68%13.31%0.75%0.00%0.00%3.55%10.35%6.00%9.62%
VALE
Vale S.A.		8.51%11.43%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок SBSW и VALE

Максимальная просадка SBSW за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBSW и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBSW и VALE

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SBSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBSW и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
56.93B
8.12B
(SBSW) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBSW и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sibanye Stillwater Limited и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
15.1%
32.9%
(SBSW) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 8.59B при выручке в 56.93B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 8.46B при выручке в 56.93B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 56.93B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.