PortfoliosLab logo
Сравнение PAAS с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PAAS и PEP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAAS и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.61%
1,251.89%
PAAS
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAS:

0.82

PEP:

-1.13

Коэф-т Сортино

PAAS:

1.45

PEP:

-1.53

Коэф-т Омега

PAAS:

1.17

PEP:

0.82

Коэф-т Кальмара

PAAS:

0.81

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

PAAS:

3.59

PEP:

-1.92

Индекс Язвы

PAAS:

11.29%

PEP:

11.54%

Дневная вол-ть

PAAS:

49.52%

PEP:

19.56%

Макс. просадка

PAAS:

-85.10%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

PAAS:

-28.15%

PEP:

-27.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS:

$9.41B

PEP:

$185.52B

EPS

PAAS:

$0.31

PEP:

$6.80

Коэффициент P/E

PAAS:

82.16

PEP:

19.61

Коэффициент PEG

PAAS:

7.59

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

PAAS:

3.34

PEP:

2.03

Коэффициент P/B

PAAS:

1.96

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

PAAS:

$2.22B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS:

$458.98M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

PAAS:

$920.25M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции PAAS превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 12.09% против 6.52% соответственно.


PAAS

С начала года

27.59%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

6.05%

1 год

37.58%

5 лет

4.53%

10 лет

12.09%

PEP

С начала года

-11.26%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-21.28%

5 лет

3.03%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAS и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAS c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAAS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAAS: 0.82
PEP: -1.13
Коэффициент Сортино PAAS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAAS: 1.45
PEP: -1.53
Коэффициент Омега PAAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAAS: 1.17
PEP: 0.82
Коэффициент Кальмара PAAS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAAS: 0.81
PEP: -0.80
Коэффициент Мартина PAAS, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAAS: 3.59
PEP: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-1.13
PAAS
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и PEP

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PEP в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.56%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.07%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PAAS и PEP

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.15%
-27.44%
PAAS
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и PEP

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
9.09%
PAAS
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию