PortfoliosLab logo
Сравнение AG с PSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и PSLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
-12.75%
AG
PSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

PSLV:

0.73

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

PSLV:

1.16

Коэф-т Омега

AG:

1.04

PSLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

PSLV:

0.38

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

PSLV:

2.68

Индекс Язвы

AG:

23.37%

PSLV:

8.44%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

PSLV:

30.84%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

PSLV:

-79.38%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

PSLV:

-48.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

PSLV:

$5.85B

EPS

AG:

-$0.34

PSLV:

$0.23

Коэффициент PEG

AG:

0.00

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

AG:

5.36

PSLV:

7.08

Коэффициент P/B

AG:

2.18

PSLV:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

PSLV:

-$68.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

PSLV:

-$75.09M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

PSLV:

$700.86M

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у PSLV с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 2.24% против 5.84% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и PSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
PSLV: 0.73
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
PSLV: 1.16
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
PSLV: 1.15
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
PSLV: 0.38
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
PSLV: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PSLV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.73
AG
PSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PSLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и PSLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-48.94%
AG
PSLV

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PSLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
11.67%
AG
PSLV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PSLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Sprott Physical Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию