PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AG с PSLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, AG returned 5.39%/yr vs 14.02%/yr for PSLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AG и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 5.39% против 14.02% соответственно.

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и PSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%

Correlation

The correlation between AG and PSLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.68

The correlation between AG and PSLV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$9.92B

PSLV:

$14.73B

EPS

AG:

$0.60

PSLV:

$13.57

Коэффициент P/E

AG:

33.16

PSLV:

1.71

Коэффициент PEG

AG:

0.59

PSLV:

0.00

Коэффициент P/S

AG:

6.54

PSLV:

218.98

Коэффициент P/B

AG:

3.41

PSLV:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.49B

PSLV:

$64.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$646.49M

PSLV:

$404.67M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$824.25M

PSLV:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX

Доходность на риск

AG vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.76

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.53

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

5.58

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PSLV равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.76

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.45

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AG и PSLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-79.38%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-40.65%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-40.65%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-40.65%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-42.79%

-38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-35.53%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.20%

-58.15%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

18.38%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PSLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

16.60%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.00%

57.34%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.21%

58.49%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.33%

35.64%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.82%

31.14%

+30.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PSLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AG and PSLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.56%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs PSLV's -79.38%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и PSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор