Сравнение PAA с OEF
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, PAA returned 6.33%/yr vs 16.70%/yr for OEF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAA и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 6.33% против 16.70% соответственно.
PAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 6.33%
OEF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам PAA и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.79% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.86% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between PAA and OEF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г. | 0.31 |
The correlation between PAA and OEF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. OEF — Ранг доходности на риск
PAA
OEF
Сравнение PAA c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAA | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 11.37 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAA | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PAA и OEF
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAA | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -54.11% | -37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.06% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -19.80% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -26.47% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -31.44% | -56.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.63% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -11.76% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.62% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и OEF
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAA | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.09% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 9.48% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.72% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 17.69% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 18.44% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и OEF
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности OEF в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.83% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Часто задаваемые вопросы
PAA and OEF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAA has higher volatility (7.37%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs OEF's -54.11%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAA и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор