PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAA с AMLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, PAA returned 5.97%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAA и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 5.97% против 6.92% соответственно.

PAA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.18%
С начала года
30.01%
6 месяцев
31.47%
1 год
35.06%
3 года*
28.99%
5 лет*
22.23%
10 лет*
5.97%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAA и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		30.01%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between PAA and AMLP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.80

The correlation between PAA and AMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

PAA vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAAAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.25

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.79

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.66

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

5.35

+1.82

PAA vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAA и AMLP

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-77.19%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-8.94%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-14.27%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-20.92%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-72.62%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-4.94%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.75%

-17.37%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.77%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и AMLP

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.71%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.77%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

11.84%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

19.95%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.82%

27.67%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и AMLP

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.11%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Часто задаваемые вопросы

PAA and AMLP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAA has higher volatility (7.32%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs AMLP's -77.19%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAA и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор