PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZK с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OZK (Bank OZK) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Over the past 10 years, OZK returned 5.38%/yr vs 10.29%/yr for IXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZK и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.29% соответственно.

OZK

1 день
-1.71%
1 месяц
-0.40%
С начала года
5.71%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.90%
3 года*
11.58%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.38%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZK и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		5.71%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between OZK and IXC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2001 г.

0.36

Over the past year, the correlation between OZK and IXC has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с OOZK с RFOZK с KOOZK с SPYOZK с WBSOZK с COLB
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

OZK vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.58

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.25

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

5.00

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

15.10

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.58

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Просадки

Сравнение просадок OZK и IXC

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZKIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-67.88%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-9.66%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-19.06%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-24.93%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-64.16%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.84%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-17.48%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

3.20%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и IXC

Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.84%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZKIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.50%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

15.42%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

18.75%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

23.50%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

26.85%

+12.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и IXC

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
OZK
Bank OZK		3.81%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%

Часто задаваемые вопросы

OZK and IXC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to OZK (5.84%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZK и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор