Сравнение OZK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности OZK и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZK и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.17B
JPM:
$825.20B
OZK:
$6.32
JPM:
$20.42
OZK:
7.30
JPM:
14.47
OZK:
0.81
JPM:
1.60
OZK:
1.86
JPM:
3.22
OZK:
0.89
JPM:
2.41
OZK:
$2.81B
JPM:
$256.52B
OZK:
$1.17B
JPM:
$168.20B
OZK:
$994.41M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.04% против 20.50% соответственно.
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. JPM — Ранг доходности на риск
OZK
JPM
Сравнение OZK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.48 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.00 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OZK и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и JPM
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок OZK и JPM
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -76.16% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -15.47% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -38.77% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -43.63% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -11.72% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -17.66% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 5.72% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и JPM
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.88%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 17.19% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 25.24% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 24.34% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.11% | 27.38% | +11.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и JPM
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 704.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 228.43M при выручке в 704.61M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 175.96M при выручке в 704.61M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.