PortfoliosLab logo
Сравнение OZK с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OZK и RF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OZK и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OZK:

0.01

RF:

0.55

Коэф-т Сортино

OZK:

0.27

RF:

1.02

Коэф-т Омега

OZK:

1.04

RF:

1.14

Коэф-т Кальмара

OZK:

-0.01

RF:

0.56

Коэф-т Мартина

OZK:

-0.01

RF:

1.43

Индекс Язвы

OZK:

12.45%

RF:

12.42%

Дневная вол-ть

OZK:

39.67%

RF:

30.88%

Макс. просадка

OZK:

-70.41%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

OZK:

-15.24%

RF:

-20.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$5.12B

RF:

$19.48B

EPS

OZK:

$6.10

RF:

$2.11

Коэффициент P/E

OZK:

7.46

RF:

10.27

Коэффициент P/S

OZK:

3.44

RF:

2.92

Коэффициент P/B

OZK:

0.91

RF:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.78B

RF:

$9.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.49B

RF:

$6.66B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$1.02B

RF:

$2.63B

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.07% против 11.55% соответственно.


OZK

С начала года

2.09%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-8.97%

1 год

0.30%

3 года

6.21%

5 лет

18.80%

10 лет

3.07%

RF

С начала года

-8.34%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-20.16%

1 год

16.85%

3 года

3.57%

5 лет

18.26%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank OZK

Regions Financial Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OZK и RF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OZK
Ранг риск-скорректированной доходности OZK, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OZK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и RF

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности RF в 4.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OZK
Bank OZK
3.73%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%1.24%
RF
Regions Financial Corporation
4.64%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OZK и RF

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и RF

Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 7.45%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
670.46M
2.32B
(OZK) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OZK и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank OZK и Regions Financial Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
55.3%
71.7%
(OZK) Валовая рентабельность
(RF) Валовая рентабельность
OZK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 370.82M при выручке в 670.46M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

OZK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 223.86M при выручке в 670.46M, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 621.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.

OZK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 171.96M при выручке в 670.46M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.