Сравнение OZK с RF
OZK (Bank OZK) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OZK returned 5.38%/yr vs 15.25%/yr for RF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OZK и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.38% против 15.25% соответственно.
OZK
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.38%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам OZK и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 5.71% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between OZK and RF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.58 |
The correlation between OZK and RF shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.29B
RF:
$23.78B
OZK:
$6.28
RF:
$2.51
OZK:
7.60
RF:
10.90
OZK:
1.92
RF:
2.52
OZK:
0.91
RF:
1.37
OZK:
$2.80B
RF:
$9.62B
OZK:
$1.56B
RF:
$7.29B
OZK:
$992.96M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. RF — Ранг доходности на риск
OZK
RF
Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.76 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.23 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок OZK и RF
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -92.65% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -18.45% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -32.35% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -40.99% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -60.73% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -9.77% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -31.08% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 7.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и RF
Текущая волатильность для Bank OZK (OZK) составляет 5.84%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что OZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.85% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 17.88% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 24.75% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.69% | 31.53% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 35.92% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и RF
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.81% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и RF
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and RF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to OZK (5.84%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор