Сравнение OZK с RF
OZK (Bank OZK) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OZK returned 6.79%/yr vs 17.48%/yr for RF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OZK и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 6.79% против 17.48% соответственно.
OZK
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 6.79%
RF
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам OZK и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 12.16% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
RF Regions Financial Corporation | 10.16% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between OZK and RF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.58 |
The correlation between OZK and RF shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.61B
RF:
$25.42B
OZK:
$6.28
RF:
$2.51
OZK:
8.06
RF:
11.66
OZK:
2.04
RF:
2.70
OZK:
0.97
RF:
1.46
OZK:
$2.80B
RF:
$9.62B
OZK:
$1.56B
RF:
$7.29B
OZK:
$992.96M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. RF — Ранг доходности на риск
OZK
RF
Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OZK | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.88 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.47 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OZK и RF
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -92.65% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -18.45% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -32.35% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -40.99% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -60.73% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.54% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -31.04% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 7.75% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и RF
Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.58% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.84% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 17.94% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 24.69% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 31.35% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 35.78% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и RF
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью RF в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 3.60% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
RF Regions Financial Corporation | 3.62% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и RF
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and RF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.84%) compared to OZK (6.58%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор