PortfoliosLab logo
Сравнение OZK с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OZK и RF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OZK и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OZK:

-0.06

RF:

0.39

Коэф-т Сортино

OZK:

0.21

RF:

0.79

Коэф-т Омега

OZK:

1.03

RF:

1.11

Коэф-т Кальмара

OZK:

-0.06

RF:

0.39

Коэф-т Мартина

OZK:

-0.13

RF:

1.05

Индекс Язвы

OZK:

13.67%

RF:

11.90%

Дневная вол-ть

OZK:

39.50%

RF:

30.30%

Макс. просадка

OZK:

-70.41%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

OZK:

-15.03%

RF:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$5.05B

RF:

$19.02B

EPS

OZK:

$6.10

RF:

$2.07

Коэффициент P/E

OZK:

7.31

RF:

10.22

Коэффициент P/S

OZK:

3.39

RF:

2.86

Коэффициент P/B

OZK:

0.92

RF:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.50B

RF:

$8.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.82B

RF:

$8.27B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$477.23M

RF:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.59% против 11.31% соответственно.


OZK

С начала года

2.34%

1 месяц

19.91%

6 месяцев

-1.91%

1 год

-2.80%

5 лет

19.72%

10 лет

3.59%

RF

С начала года

-9.08%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-15.76%

1 год

11.42%

5 лет

21.55%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OZK и RF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OZK
Ранг риск-скорректированной доходности OZK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OZK c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и RF

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности RF в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OZK
Bank OZK
3.72%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%1.24%
RF
Regions Financial Corporation
4.68%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок OZK и RF

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и RF

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
670.46M
2.32B
(OZK) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию