PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OZK с O

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

OZK (Bank OZK) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, OZK returned 6.40%/yr vs 4.26%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции OZK превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.40% против 4.26% соответственно.

OZK

1 день
-5.70%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
8.04%
С начала года
10.43%
1 год
1.41%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.40%

O

1 день
3.27%
1 месяц
7.31%
6 месяцев
14.32%
С начала года
16.23%
1 год
16.81%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZK и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		10.43%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
O
Realty Income Corporation		16.23%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between OZK and O is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.27

The correlation between OZK and O shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OZK:

$5.44B

O:

$59.53B

EPS

OZK:

$6.30

O:

$1.32

Коэффициент P/E

OZK:

7.91

O:

48.43

Коэффициент PEG

OZK:

0.87

O:

3.94

Коэффициент P/S

OZK:

2.00

O:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

OZK:

$2.80B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OZK:

$1.56B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

OZK:

$992.96M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с RFOZK с KOOZK с SPYOZK с WBSOZK с COLBOZK с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

OZK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OZKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.00

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
1.42

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.51

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

3.44

-3.27

OZK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OZK и O

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-48.45%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.10%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-26.49%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-34.48%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-48.28%

-22.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.85%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-9.20%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

4.86%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и O

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

6.26%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

12.58%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

16.70%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

18.97%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.88%

25.66%

+13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и O

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности O в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.07%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
OZK
Bank OZK		3.65%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OZK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
661.55M
1.55B
(OZK) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OZK и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank OZK и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.9%
0
Активы портфеля
OZK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OZK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OZK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

OZK and O have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZK has higher volatility (9.01%) compared to O (6.26%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZK и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор