PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank OZK (OZK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OZK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank OZK (OZK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OZK
Bank OZK		1.30%7.45%-7.36%29.12%-11.24%53.15%7.57%38.23%-52.03%-6.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OZK показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.04% против 14.06% соответственно.

OZK

1 день
0.61%
1 месяц
-3.17%
С начала года
1.30%
6 месяцев
-7.28%
1 год
10.62%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.22%
10 лет*
4.04%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank OZK

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OZK:
OZK с JPMOZK с RFOZK с OOZK с KOOZK с COLBOZK с SWPPXOZK с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OZK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZK
Ранг доходности на риск OZK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.49

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.53

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.27

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZK на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между OZK и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZK и SPY

Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZK
Bank OZK		3.86%3.78%3.55%2.85%3.15%2.43%3.45%3.08%3.48%1.47%1.20%1.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OZK и SPY

Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OZKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.41%

-55.19%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-12.05%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-24.50%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.41%

-33.72%

-36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-5.53%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-9.09%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.54%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OZK и SPY

Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.35%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.50%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

19.06%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

17.06%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

17.92%

+21.19%