Сравнение OZK с KO
OZK (Bank OZK) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. OZK operates in Banks - Regional (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OZK returned 5.53%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OZK и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZK показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции OZK уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.76% соответственно.
OZK
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 5.53%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам OZK и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZK Bank OZK | 9.04% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between OZK and KO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between OZK and KO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OZK:
$5.46B
KO:
$331.40B
OZK:
$6.28
KO:
$3.18
OZK:
7.84
KO:
24.19
OZK:
0.87
KO:
2.92
OZK:
1.98
KO:
6.72
OZK:
0.94
KO:
9.85
OZK:
$2.80B
KO:
$49.28B
OZK:
$1.56B
KO:
$30.43B
OZK:
$992.96M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZK vs. KO — Ранг доходности на риск
OZK
KO
Сравнение OZK c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank OZK (OZK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZK | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 2.68 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OZK и KO
Максимальная просадка OZK за все время составила -70.41%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZK и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.41% | -68.23% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -7.89% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -16.26% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.26% | -17.27% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.41% | -36.99% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.23% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -16.09% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.88% | 4.02% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZK и KO
Bank OZK (OZK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что OZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZK | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.85% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 11.92% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 16.01% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 16.04% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 18.17% | +20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZK и KO
Дивидендная доходность OZK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
OZK Bank OZK | 3.70% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OZK и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank OZK и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OZK и KO
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
OZK and KO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OZK has higher volatility (6.52%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, OZK dropped -70.41% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZK и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор