PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 25.78% for XDTE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и XDTE

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%12.52%

Correlation

The correlation between OZEM and XDTE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов OZEM и XDTE

Секторы
OZEM
XDTE

Здравоохранение

100.0%
8.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

OZEM
100.0%
XDTE
8.5%

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
XDTE
11.8%

Сырьевые материалы

OZEM

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

OZEM

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

XDTE
4.9%

Энергетика

OZEM

-

XDTE
3.5%

Промышленность

OZEM

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

OZEM

-

XDTE
1.9%

Технологии

OZEM

-

XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

OZEM

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

OZEM vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.36

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.16

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.37

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

15.42

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.36

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.26

-0.82

Просадки

Сравнение просадок OZEM и XDTE

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-19.09%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-7.68%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-0.39%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-2.31%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

1.68%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и XDTE

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.43%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

8.28%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

10.99%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

13.84%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

13.84%

+11.24%

Сравнение комиссий OZEM и XDTE

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и XDTE

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and XDTE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 22.50% for OZEM. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 1.33% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор