Сравнение OZEM с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
OZEM и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и QDTE
OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
OZEM vs. QDTE — Ранг доходности на риск
OZEM
QDTE
Сравнение OZEM c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.46 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.56 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.99 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и QDTE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и QDTE
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и QDTE
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -22.86% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -14.08% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -6.92% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.30% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.68% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и QDTE
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.86% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.11% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 19.37% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.71% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 18.71% | +6.68% |