PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с QDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 23.97% vs 32.12% for QDTE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.50%.

OZEM

1 день
-0.59%
1 месяц
1.02%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-10.50%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и QDTE

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-8.06%41.87%-3.85%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%19.32%14.35%

Correlation

The correlation between OZEM and QDTE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов OZEM и QDTE

Секторы
OZEM
QDTE

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
QDTE

-

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
QDTE
5.4%

Сырьевые материалы

OZEM

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

QDTE

-

Энергетика

OZEM

-

QDTE

-

Промышленность

OZEM

-

QDTE

-

Недвижимость

OZEM

-

QDTE

-

Технологии

OZEM

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

OZEM vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OZEMQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.94

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.48

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.16

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

12.16

-9.65

OZEM vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OZEM и QDTE

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-22.86%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-10.20%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-2.79%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.13%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

2.65%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 7.13%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.47%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

13.30%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

16.63%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

18.97%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

18.97%

+6.02%

Сравнение комиссий OZEM и QDTE

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и QDTE

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QDTE в 45.00%

ПозицияTTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.31%1.20%0.22%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and QDTE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.47%) compared to OZEM (7.13%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs 23.97% for OZEM. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 1.31% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор