PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MNST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с MNST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST).

OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и MNST

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
MNST
Monster Beverage Corporation		-5.09%45.87%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью -5.09%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNST

1 день
0.43%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
7.92%
1 год
23.26%
3 года*
10.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с GSMNST с KDPMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

OZEM vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMNSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.50

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.38

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.92

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MNST равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между OZEM и MNST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MNST

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MNST

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MNST.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-69.17%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-17.70%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-16.03%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-20.75%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.95%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MNST

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST) имеют волатильность 6.54% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.11%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

23.09%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

23.76%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

26.16%

-0.77%