PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с MNST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock. Over the past year, OZEM returned 21.16% vs 39.15% for MNST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.13%.

OZEM

1 день
-0.73%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-11.95%
6 месяцев
-5.58%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNST

1 день
0.91%
1 месяц
18.40%
С начала года
16.13%
6 месяцев
20.35%
1 год
39.15%
3 года*
14.39%
5 лет*
13.30%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и MNST

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-11.95%41.87%-3.78%
MNST
Monster Beverage Corporation		16.13%45.87%-1.54%

Correlation

The correlation between OZEM and MNST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Monster Beverage Corporation

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU

Доходность на риск

OZEM vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.49

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.36

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.22

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

6.31

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MNST

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-69.17%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-17.70%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-0.22%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-20.68%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

6.25%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MNST

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 5.67%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

13.66%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

19.99%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.46%

26.34%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

24.59%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

26.25%

-1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MNST

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.36%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and MNST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.66%) compared to OZEM (5.67%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs MNST's -69.17%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор