Сравнение OZEM с MAGX
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 54.93% for MAGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
OZEM
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -9.51% | 41.87% | -3.78% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 60.15% |
Correlation
The correlation between OZEM and MAGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. MAGX — Ранг доходности на риск
OZEM
MAGX
Сравнение OZEM c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.56 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и MAGX
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -54.19% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -37.24% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -5.09% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -13.77% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 12.09% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.35%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.50% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 28.92% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 39.94% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 53.49% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 53.49% | -28.41% |
Сравнение комиссий OZEM и MAGX
OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и MAGX
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.33% | 1.20% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and MAGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.50%) compared to OZEM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs 22.50% for OZEM. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.33% for OZEM.
OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор