PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

OZEM и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и MAGX

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%60.15%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий OZEM и MAGX

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.67

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.33

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.16

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

3.66

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.67

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между OZEM и MAGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MAGX

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MAGX

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-54.19%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-37.24%

+18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-29.46%

+15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-14.08%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

11.80%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

16.99%

-10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

31.00%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

57.15%

-29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

54.60%

-29.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

54.60%

-29.21%