PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с MAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 23.97% vs 14.73% for MAGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -19.29%.

OZEM

1 день
-0.59%
1 месяц
1.02%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-10.50%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-4.67%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-22.45%
1 год
14.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и MAGX

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-8.06%41.87%-3.85%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-19.29%26.16%63.18%

Correlation

The correlation between OZEM and MAGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов OZEM и MAGX

Секторы
OZEM
MAGX

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
32.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
MAGX

-

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
MAGX
32.8%

Сырьевые материалы

OZEM

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

MAGX

-

Энергетика

OZEM

-

MAGX

-

Промышленность

OZEM

-

MAGX

-

Недвижимость

OZEM

-

MAGX

-

Технологии

OZEM

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

OZEM vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OZEMMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.35

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.75

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.40

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

1.16

+1.35

OZEM vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MAGX

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-54.19%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-37.24%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-26.43%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-13.83%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

12.78%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 7.13%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

15.69%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

32.05%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

41.87%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

53.78%

-28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

53.78%

-28.79%

Сравнение комиссий OZEM и MAGX

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MAGX

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MAGX в 2.54%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.54%2.05%0.86%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.31%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and MAGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.69%) compared to OZEM (7.13%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, OZEM leads with 23.97% vs 14.73% for MAGX. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 23.97% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.31% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.95% for MAGX.

OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор