PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

OZEM и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и MAGS

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий OZEM и MAGS

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

OZEM vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.58

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.60

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

5.57

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.36

-0.80

Корреляция

Корреляция между OZEM и MAGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MAGS

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MAGS

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-29.91%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-18.62%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-13.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-4.77%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

5.36%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.50%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

15.51%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

28.70%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

26.28%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

26.28%

-0.89%