PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с FTXH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

OZEM и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и FTXH

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.60%41.87%-3.78%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		4.01%24.15%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 4.01%.

OZEM

1 день
0.01%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
13.39%
1 год
39.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.01%
6 месяцев
16.48%
1 год
28.46%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с XLV

Сравнение комиссий OZEM и FTXH

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.90

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.34

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.61

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между OZEM и FTXH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и FTXH

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FTXH в 1.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.23%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и FTXH

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-32.11%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-11.36%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-3.79%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.88%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

3.92%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и FTXH

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.06%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

11.27%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

20.93%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

16.15%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

18.45%

+6.92%