PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-0.88%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OYAIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.64% соответственно.

OYAIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.98%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.41%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с SICIXOYAIX с ACEIXOYAIX с BERIXOYAIX с VADDXOYAIX с AVEFXOYAIX с OPGSX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий OYAIX и VVOAX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.09

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

8.91

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между OYAIX и VVOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и VVOAX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.54%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и VVOAX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-62.08%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-15.08%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-24.05%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-51.80%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-6.76%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-11.80%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) составляет 5.45%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

7.27%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.27%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

22.91%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

21.06%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

24.20%

-8.85%