Сравнение OYAIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -0.88% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.01% соответственно.
OYAIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.41%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и PUDZX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYAIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
OYAIX
PUDZX
Сравнение OYAIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.65 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.45 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.65 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и PUDZX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.54% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и PUDZX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -21.53% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -8.20% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -17.98% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -21.53% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.59% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -5.31% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.47% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и PUDZX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.71% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.29% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 9.72% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.59% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 9.70% | +5.65% |