Сравнение OYAIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -3.54% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 4.99% соответственно.
OYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.11%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и BERIX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OYAIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OYAIX
BERIX
Сравнение OYAIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.54 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.26 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.62 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 17.20 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.54 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и BERIX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.69% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и BERIX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -20.34% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -2.95% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -15.73% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -20.34% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -1.25% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.60% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.79% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и BERIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.47% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 4.28% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 5.38% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 5.94% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 6.00% | +9.32% |