Сравнение OYAIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OYAIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYAIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | -0.88% | 16.71% | 10.91% | 14.87% | -19.35% | 15.51% | 13.65% | 27.10% | -12.88% | 25.21% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OYAIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.94% соответственно.
OYAIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.41%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYAIX и VADDX
OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYAIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OYAIX
VADDX
Сравнение OYAIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYAIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.15 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 4.21 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYAIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.74 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OYAIX и VADDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYAIX и VADDX
Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYAIX Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund | 5.54% | 5.49% | 5.95% | 2.76% | 6.97% | 7.25% | 19.62% | 19.14% | 7.90% | 2.62% | 0.79% | 1.51% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OYAIX и VADDX
Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYAIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -60.12% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -12.61% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -21.58% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -39.39% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -5.99% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -7.03% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.80% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYAIX и VADDX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYAIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.48% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 8.88% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 17.25% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.30% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 18.54% | -3.19% |