PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYAIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYAIX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

OYAIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OYAIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYAIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		-0.88%16.71%10.91%14.87%-19.35%15.51%13.65%27.10%-12.88%25.21%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, OYAIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции OYAIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.41% против 3.00% соответственно.

OYAIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.69%
1 год
17.98%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.41%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с OYAIX:
OYAIX с QQQOYAIX с SICIXOYAIX с BERIXOYAIX с VADDXOYAIX с ACEIXOYAIX с AVEFXOYAIX с OPGSX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий OYAIX и SCLAX

OYAIX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

Доходность на риск

OYAIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYAIX
Ранг доходности на риск OYAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYAIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYAIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYAIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYAIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.75

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.24

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

9.02

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYAIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYAIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYAIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYAIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.01

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между OYAIX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYAIX и SCLAX

Дивидендная доходность OYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYAIX
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund		5.54%5.49%5.95%2.76%6.97%7.25%19.62%19.14%7.90%2.62%0.79%1.51%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OYAIX и SCLAX

Максимальная просадка OYAIX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYAIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYAIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-5.59%

-52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-2.32%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-5.59%

-22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-5.59%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.84%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-1.15%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.58%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OYAIX и SCLAX

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund (OYAIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что OYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYAIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.19%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.01%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

2.66%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

3.07%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

2.75%

+12.60%