Сравнение OWSMX с VTWAX
OWSMX (Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, OWSMX returned 3.05%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OWSMX charges 1.10%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OWSMX показывает доходность 10.22%, а VTWAX немного ниже – 9.97%.
OWSMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.98%
VTWAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWSMX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 10.22% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 13.59% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 9.97% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between OWSMX and VTWAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between OWSMX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWSMX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
OWSMX
VTWAX
Сравнение OWSMX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWSMX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.51 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 10.87 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и VTWAX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWSMX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -34.20% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.64% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -16.43% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -26.40% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -2.81% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -5.27% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.22% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и VTWAX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 5.37% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWSMX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.56% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.97% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 13.27% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.86% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.23% | -1.80% |
Сравнение комиссий OWSMX и VTWAX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и VTWAX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VTWAX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 7.63% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWSMX and VTWAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to OWSMX (5.37%). In terms of maximum drawdown, OWSMX dropped -38.35% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWSMX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор