Сравнение OWSMX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.14% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и MVGIX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
OWSMX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OWSMX
MVGIX
Сравнение OWSMX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.64 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.48 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и MVGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и MVGIX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и MVGIX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -30.19% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.65% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -18.01% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -30.19% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.99% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -2.89% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.04% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и MVGIX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.77% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 5.94% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 10.60% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.54% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 12.39% | +3.96% |