Сравнение OWSMX с MVGIX
OWSMX (Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OWSMX returned 7.77%/yr vs 9.18%/yr for MVGIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OWSMX charges 1.10%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.18% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 7.77%
MVGIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам OWSMX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 11.37% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.60% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between OWSMX and MVGIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between OWSMX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWSMX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OWSMX
MVGIX
Сравнение OWSMX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.17 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 3.87 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и MVGIX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -30.19% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.65% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -8.70% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -18.01% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -30.19% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.67% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -2.91% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.61% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и MVGIX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWSMX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.99% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 6.22% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 8.13% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 10.54% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.39% | +4.04% |
Сравнение комиссий OWSMX и MVGIX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и MVGIX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности MVGIX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.66% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 7.55% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
OWSMX and MVGIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWSMX has higher volatility (3.93%) compared to MVGIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, OWSMX dropped -38.35% vs MVGIX's -30.19%.
OWSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWSMX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор