Сравнение OWSMX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции OWSMX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 5.74% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и GAOAX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
OWSMX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
OWSMX
GAOAX
Сравнение OWSMX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.10 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 4.47 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и GAOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и GAOAX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и GAOAX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -29.02% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.95% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -29.02% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -29.02% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -7.61% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.01% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.20% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и GAOAX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.98% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 7.55% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.53% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.03% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 10.81% | +5.54% |