Сравнение OWL с USO
OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
OWL
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам OWL и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 11.57% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 2.61% |
Correlation
The correlation between OWL and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between OWL and USO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. USO — Ранг доходности на риск
OWL
USO
Сравнение OWL c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWL | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.01 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.42 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.31 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OWL и USO
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -98.19% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -20.39% | -38.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -26.05% | -41.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -36.23% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -85.01% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -75.30% | +51.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 10.82% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и USO
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Inc. (OWL) составляет 13.25%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что OWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 14.87% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 38.23% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 44.20% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 36.06% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.69% | 39.00% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и USO
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.34% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWL and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to OWL (13.25%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор