PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWL с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, OWL returned -1.84%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OWL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

OWL

1 день
5.16%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-42.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-28.80%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.01%

Correlation

The correlation between OWL and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

OWL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
19.71

-20.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
174.16

-175.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

87.91

-87.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

355.35

-356.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2,817.77

-2,819.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

19.71

-20.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

13.15

-13.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.78

-2.68

Просадки

Сравнение просадок OWL и BIL

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-0.78%

-66.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-0.01%

-58.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-0.01%

-67.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-0.10%

-67.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

0.00%

-58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-0.26%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.48%

0.00%

+32.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и BIL

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

0.06%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

0.13%

+34.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

0.20%

+43.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.25%

0.26%

+42.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

0.26%

+42.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и BIL

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		8.88%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWL and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.79%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор