Сравнение ASST с ^GSPC
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ASST returned -61.68%/yr vs 19.20%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.60%.
ASST
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -85.94%
- 3 года*
- -61.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам ASST и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -5.49% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.60% | 16.39% | 23.31% | 14.12% |
Correlation
The correlation between ASST and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ASST and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ASST
^GSPC
Сравнение ASST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.46 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.92 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и ^GSPC
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -56.78% | -42.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -9.10% | -86.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -18.90% | -78.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -3.21% | -94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.44% | -10.71% | -79.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.54% | 2.04% | +77.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и ^GSPC
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 4.89% | +17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.03% | 9.93% | +71.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.85% | 12.57% | +150.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.48% | 17.00% | +304.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.48% | 18.08% | +303.40% |
Часто задаваемые вопросы
ASST and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (22.42%) compared to ^GSPC (4.89%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор