Сравнение ASST с ^GSPC
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ASST returned -47.18%/yr vs 20.83%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.
ASST
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- -89.47%
- 3 года*
- -47.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам ASST и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -0.14% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 15.31% |
Correlation
The correlation between ASST and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between ASST and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ASST
^GSPC
Сравнение ASST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.93 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.52 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.24 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.47 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и ^GSPC
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -56.78% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -9.10% | -86.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -18.90% | -78.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.85% | -0.74% | -95.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -10.72% | -73.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.76% | 1.97% | +75.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и ^GSPC
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.94% | 2.93% | +21.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.76% | 8.99% | +72.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.43% | 11.89% | +153.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.23% | 16.90% | +306.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.23% | 18.06% | +305.17% |
Часто задаваемые вопросы
ASST and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.94%) compared to ^GSPC (2.93%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор