Сравнение ASST с BTC-USD
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ASST returned -48.81%/yr vs 35.01%/yr for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.60%.
ASST
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- -48.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -21.71%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 59.71%
Сравнение доходности по годам ASST и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 1.76% | 50.46% | -84.65% | -82.00% |
BTC-USD Bitcoin | -27.60% | -6.27% | 120.76% | 80.46% |
Correlation
The correlation between ASST and BTC-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2023 г. | 0.19 |
Over the past year, ASST and BTC-USD have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ASST
BTC-USD
Сравнение ASST c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASST | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.39 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.13 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ASST и BTC-USD
Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -85.30% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -49.65% | -46.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -49.65% | -47.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -49.21% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.11% | -42.28% | -41.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.97% | 33.87% | +44.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и BTC-USD
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 10.14% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.78% | 34.17% | +47.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.44% | 35.51% | +129.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 323.04% | 44.98% | +278.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.04% | 56.69% | +266.35% |
Часто задаваемые вопросы
ASST and BTC-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.02%) compared to BTC-USD (10.14%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs BTC-USD's -85.30%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор