PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASST с MSTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ASST returned -89.47% vs -61.25% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASST и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.

ASST

1 день
-8.56%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-89.47%
3 года*
-47.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-6.76%
1 месяц
-28.46%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-26.86%
1 год
-61.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASST и MSTY

2026 (YTD)20252024
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-0.14%50.46%-79.81%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.73%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between ASST and MSTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.29

Over the past year, ASST and MSTY have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IRENASST с DGXX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

ASST vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASSTMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-1.02

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.73

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.81

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.86

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.31

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASST vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASSTMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-1.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.26

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ASST и MSTY

Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASSTMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-71.79%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.98%

-71.79%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.85%

-66.48%

-29.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.09%

-26.09%

-58.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.76%

46.87%

+30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и MSTY

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASSTMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

17.01%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

48.79%

+32.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.43%

60.44%

+104.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

323.23%

71.92%

+251.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.23%

71.92%

+251.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и MSTY

ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.

ПозицияTTM20252024
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		269.45%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

ASST and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASST has higher volatility (23.94%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs MSTY's -71.79%.

ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASST и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор