Сравнение OWCAX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и DFSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund	-0.63%	5.14%	0.32%	4.75%	-5.15%	-0.62%	3.91%	4.94%	0.77%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	2.30%	2.84%	2.98%	-0.36%	-0.11%	0.83%	1.62%	0.20%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

OWCAX

1 день: 0.21%

1 месяц: -2.12%

С начала года: -0.63%

6 месяцев: 0.54%

1 год: 3.45%

3 года*: 2.50%

5 лет*: 0.91%

10 лет*: —

DFSMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 1.10%

1 год: 2.45%

3 года*: 2.60%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 1.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Название символа

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с OWCAX:

OWCAX с OWFIX OWCAX с OWSMX OWCAX с OWCIX OWCAX с OWLSX OWCAX с APUSX OWCAX с ATOIX OWCAX с DFABX

Часто сравнивают с DFSMX:

DFSMX с MYI DFSMX с DFNM DFSMX с CBTAX DFSMX с FOHFX DFSMX с FUENX DFSMX с VMLUX DFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий OWCAX и DFSMX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

OWCAX

Old Westbury California Municipal Bond Fund

DFSMX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

OWCAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OWCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OWCAX	DFSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	3.68	-2.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	6.50	-5.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	3.20	-1.88
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	4.59	-3.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.77	21.82	-17.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OWCAX	DFSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	3.68	-2.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	2.08	-1.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.78	-1.22

Корреляция

Корреляция между OWCAX и DFSMX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и DFSMX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund	2.58%	3.23%	2.61%	2.35%	1.33%	1.89%	1.83%	1.97%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	2.43%	2.08%	2.80%	1.94%	0.63%	0.19%	0.83%	1.22%	1.11%	0.95%	0.94%	0.95%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и DFSMX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OWCAX	DFSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-8.91%	-2.66%	-6.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.19%	-0.39%	-2.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.91%	-1.67%	-7.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-1.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.32%	-0.06%	-2.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.99%	-0.24%	-1.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.89%	0.10%	+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и DFSMX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OWCAX	DFSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.92%	0.11%	+0.81%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.35%	0.35%	+1.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.55%	0.68%	+3.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.14%	0.78%	+2.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.24%	0.77%	+2.47%

Сравнение OWCAX с DFSMX

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и DFSMX

Сравнение доходности по годам OWCAX и DFSMX

Доходность по периодам

OWCAX

DFSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OWCAX и DFSMX

Доходность на риск

OWCAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

OWCAX

DFSMX

Сравнение OWCAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OWCAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и DFSMX

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и DFSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и DFSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)