Сравнение OWCAX с OWMBX
OWCAX (Old Westbury California Municipal Bond Fund) and OWMBX (Old Westbury Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Old Westbury. Over the past 5 years, OWCAX returned 0.93%/yr vs 0.62%/yr for OWMBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OWCAX и OWMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWCAX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у OWMBX с доходностью 0.37%.
OWCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
OWMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам OWCAX и OWMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 0.09% | 5.14% | 0.32% | 4.75% | -5.15% | -0.62% | 3.91% | 4.94% | 0.77% |
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 0.37% | 4.29% | 0.43% | 4.03% | -5.39% | -0.63% | 5.01% | 5.58% | 1.03% |
Correlation
The correlation between OWCAX and OWMBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between OWCAX and OWMBX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWCAX vs. OWMBX — Ранг доходности на риск
OWCAX
OWMBX
Сравнение OWCAX c OWMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWCAX | OWMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.07 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.90 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWCAX | OWMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок OWCAX и OWMBX
Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWMBX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWCAX | OWMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -9.54% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.45% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -3.81% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | -9.37% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.25% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.64% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.81% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWCAX и OWMBX
Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWCAX | OWMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.92% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.11% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.04% | +0.18% |
Сравнение комиссий OWCAX и OWMBX
И OWCAX, и OWMBX имеют комиссию равную 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWCAX и OWMBX
Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности OWMBX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 2.56% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 2.61% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
OWCAX and OWMBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWCAX has higher volatility (0.69%) compared to OWMBX (0.64%). In terms of maximum drawdown, OWCAX dropped -8.91% vs OWMBX's -9.54%.
OWCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWCAX и OWMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор