PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с OWMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWMBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.63%5.01%5.58%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у OWMBX с доходностью -0.50%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFSMXOWCAX с APUSX
Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с OWSMXOWMBX с ATOIXOWMBX с OWLSXOWMBX с OWACXOWMBX с OWCIXOWMBX с APUSX

Сравнение комиссий OWCAX и OWMBX

И OWCAX, и OWMBX имеют комиссию равную 0.57%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. OWMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.90

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

3.83

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWMBX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.05

-0.49

Корреляция

Корреляция между OWCAX и OWMBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWMBX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности OWMBX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWMBX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWMBX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXOWMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-9.54%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.22%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-9.37%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.10%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.64%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWMBX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) имеют волатильность 0.92% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXOWMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.32%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.62%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.09%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.03%

+0.21%