PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWCAX с OWNYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OWCAX (Old Westbury California Municipal Bond Fund) and OWNYX (Old Westbury New York Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Old Westbury. Over the past 5 years, OWCAX returned 0.96%/yr vs 0.86%/yr for OWNYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.57% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у OWNYX с доходностью 0.58%.

OWCAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.52%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

OWNYX

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWNYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		0.19%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		0.58%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%

Correlation

The correlation between OWCAX and OWNYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.82

The correlation between OWCAX and OWNYX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWMBXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWLSXOWCAX с DFABX
Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWACXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWMBXOWNYX с NMI

Доходность на риск

OWCAX vs. OWNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.94

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.17

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

6.32

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWNYX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWNYX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, примерно равная максимальной просадке OWNYX в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWCAXOWNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-8.98%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

-3.64%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-8.98%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.01%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.10%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWNYX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWCAXOWNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.59%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

1.90%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

3.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

3.29%

-0.07%

Сравнение комиссий OWCAX и OWNYX

И OWCAX, и OWNYX имеют комиссию равную 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWNYX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности OWNYX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.56%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.38%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%

Часто задаваемые вопросы

OWCAX and OWNYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWCAX has higher volatility (0.69%) compared to OWNYX (0.59%). In terms of maximum drawdown, OWCAX dropped -8.91% vs OWNYX's -8.98%.

OWNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWCAX и OWNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор