PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с OWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%0.82%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у OWCIX с доходностью 0.06%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury Credit Income Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с DFABXOWCAX с FSMUXOWCAX с LSMSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWLSX
Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с JSVIXOWCIX с OWACXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с AXSIX

Сравнение комиссий OWCAX и OWCIX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWCIX в 0.85%.

OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.28

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.65

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWCIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между OWCAX и OWCIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWCIX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности OWCIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWCIX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXOWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-19.92%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.75%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-19.92%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-2.15%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-7.83%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWCIX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXOWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.08%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.15%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.72%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.15%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.96%

-2.72%