PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с OWSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 1.26%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWLSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX
Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с OWACX

Сравнение комиссий OWCAX и OWSMX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.90

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

6.30

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWSMX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между OWCAX и OWSMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWSMX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности OWSMX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWSMX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXOWSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-38.35%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-11.67%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-34.57%

+25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-8.98%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-8.23%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.00%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWSMX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXOWSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.48%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

10.62%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

16.07%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

16.15%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

16.35%

-13.11%