График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury California Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) показал доход в -0.83% с начала года и 3.45% за последние 12 месяцев.
Old Westbury California Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OWCAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.91% | -2.52% | -0.83% | |||||||||
| 2025 | 0.31% | 0.72% | -0.24% | -0.42% | 0.31% | 0.88% | 0.31% | 0.93% | 0.95% | 0.72% | 0.31% | 0.26% | 5.14% |
| 2024 | -0.20% | -0.10% | -0.24% | -1.02% | -0.62% | 0.98% | 0.93% | 0.93% | 0.76% | -1.32% | 1.14% | -0.85% | 0.32% |
| 2023 | 1.97% | -1.73% | 1.74% | -0.10% | -0.82% | 0.51% | 0.21% | -0.62% | -1.78% | -0.64% | 4.06% | 2.02% | 4.75% |
| 2022 | -2.13% | -0.50% | -2.15% | -1.84% | 1.35% | -0.74% | 1.76% | -1.53% | -2.24% | -0.32% | 2.88% | 0.34% | -5.15% |
| 2021 | 0.09% | -1.23% | 0.08% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 0.67% | -0.28% | -0.62% | -0.29% | 0.48% | -0.05% | -0.62% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury California Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 1.57%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.12.2018.
- Этот фонд участвовал в 14.07% снижения S&P 500 Index, но только в 10.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.33%
- Участие в снижении
- 14.07%
Комиссия
Комиссия OWCAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWCAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 6.61 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OWCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.32 | $0.25 | $0.23 | $0.13 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Old Westbury California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury California Municipal Bond Fund составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.91% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 485 | 1 окт. 2024 г. | 793 |
| -7.85% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 45 | 26 мая 2020 г. | 54 |
| -3.19% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 69 | 4 авг. 2025 г. | 72 |
| -2.62% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.38% | 4 окт. 2024 г. | 55 | 20 дек. 2024 г. | 68 | 3 апр. 2025 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...