- ISIN
- US6804148772
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 3 дек. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции OWCAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) показал доход в 0.09% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев.
Old Westbury California Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OWCAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.91% | -2.32% | 0.52% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.72% | -0.24% | -0.42% | 0.31% | 0.88% | 0.31% | 0.93% | 0.95% | 0.72% | 0.31% | 0.26% | 5.14% |
| 2024 | -0.20% | -0.10% | -0.24% | -1.02% | -0.62% | 0.98% | 0.93% | 0.93% | 0.76% | -1.32% | 1.14% | -0.85% | 0.32% |
| 2023 | 1.97% | -1.73% | 1.74% | -0.10% | -0.82% | 0.51% | 0.21% | -0.62% | -1.78% | -0.64% | 4.06% | 2.02% | 4.75% |
| 2022 | -2.13% | -0.50% | -2.15% | -1.84% | 1.35% | -0.74% | 1.76% | -1.53% | -2.24% | -0.32% | 2.88% | 0.34% | -5.15% |
| 2021 | 0.09% | -1.23% | 0.08% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 0.67% | -0.28% | -0.62% | -0.29% | 0.48% | -0.05% | -0.62% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury California Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2018.
- This fund participated in 14.12% of S&P 500 Index downside but only 9.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.86%
- Участие в снижении
- 14.12%
Комиссия
Комиссия OWCAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWCAX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 13.52 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury California Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.32 | $0.25 | $0.23 | $0.13 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.56% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury California Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury California Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 8.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury California Municipal Bond Fund составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.91%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.85%март 2020 г. | 10d | 2mo 7d | 2mo 17dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.19%апр. 2025 г. | 2d | 3mo 27d | 3mo 29dапр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.62%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.38%дек. 2024 г. | 2mo 17d | 3mo 14d | 6mo 1dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| OWCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -56.78% | +47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.10% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | -18.90% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | -25.43% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.74% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -10.72% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWCAX
Добавьте Old Westbury California Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWCAX