PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с OWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.10%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у OWFIX с доходностью -0.10%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

OWFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABXOWCAX с FSMUXOWCAX с LSMSXOWCAX с OWACX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWLSXOWFIX с FEDUXOWFIX с OWACXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWSMXOWFIX с JIBEX

Сравнение комиссий OWCAX и OWFIX

И OWCAX, и OWFIX имеют комиссию равную 0.57%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.18

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.33

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

11.45

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWFIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между OWCAX и OWFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWFIX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности OWFIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.78%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWFIX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-12.88%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.15%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-12.40%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.45%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.26%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWFIX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.17%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.08%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.68%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.39%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.54%

-0.30%