PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с OWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с OWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и OWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и OWLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у OWLSX с доходностью -3.72%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с OWCIXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABXOWCAX с FSMUX
Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIX

Сравнение комиссий OWCAX и OWLSX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии OWLSX в 1.09%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWCAX vs. OWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c OWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXOWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.08

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.25

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.12

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.22

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

0.30

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. OWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа OWLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и OWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXOWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.08

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.09

+0.47

Корреляция

Корреляция между OWCAX и OWLSX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и OWLSX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности OWLSX в 12.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и OWLSX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки OWLSX в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и OWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXOWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-68.17%

+59.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-68.17%

+64.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

-68.17%

+59.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-67.23%

+64.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-19.34%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

48.62%

-47.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и OWLSX

Текущая волатильность для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) составляет 0.92%, в то время как у Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXOWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.54%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

9.27%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

214.40%

-209.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

96.91%

-93.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

69.49%

-66.25%