PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с XTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

OVLH и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%4.73%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Сравнение комиссий OVLH и XTR

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

OVLH vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.30

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между OVLH и XTR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и XTR

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XTR в 18.66%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и XTR

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и XTR.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-20.83%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.51%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.17%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.13%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.23%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и XTR

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.24%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.29%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

13.17%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.87%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

13.87%

-2.00%