PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с XTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. OVLH is actively managed, while XTR is passively managed. Over the past 3 years, OVLH returned 16.97%/yr vs 18.80%/yr for XTR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 9.12%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

XTR

1 день
0.41%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.93%
1 год
23.35%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%4.73%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		9.12%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between OVLH and XTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between OVLH and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и XTR

Секторы
OVLH
XTR

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
XTR
35.6%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
XTR
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
XTR
10.1%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
XTR
8.5%

Промышленность

OVLH
8.3%
XTR
8.3%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
XTR
4.9%

Энергетика

OVLH
3.5%
XTR
3.5%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
XTR
2.4%

Недвижимость

OVLH
1.9%
XTR
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
XTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Доходность на риск

OVLH vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.18

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.03

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.76

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

11.76

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.73

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OVLH и XTR

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-20.83%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.51%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-14.35%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.23%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.94%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.99%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и XTR

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.20%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.16%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

10.75%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

13.78%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

13.78%

-1.99%

Сравнение комиссий OVLH и XTR

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и XTR

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XTR в 16.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.33%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OVLH and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTR has higher volatility (2.94%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, XTR leads with 18.80% vs 16.97% for OVLH. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTR has performed better with a 18.80% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.25% for XTR.

OVLH currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор