PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с PSCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с PSCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. OVLH is actively managed, while PSCJ is passively managed. Over the past 3 years, OVLH returned 16.81%/yr vs 13.62%/yr for PSCJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for PSCJ.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и PSCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у PSCJ с доходностью 4.75%.

OVLH

1 день
-0.57%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.86%
1 год
18.57%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

PSCJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и PSCJ

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.26%15.77%18.44%16.93%-16.16%8.39%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		4.75%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%

Correlation

The correlation between OVLH and PSCJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between OVLH and PSCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и PSCJ

Секторы
OVLH
PSCJ

Технологии

35.7%
34.1%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Здравоохранение

8.5%
9.4%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
PSCJ
34.1%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
PSCJ
12.6%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
PSCJ
11.2%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
PSCJ
10.6%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
PSCJ
9.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
PSCJ
8.0%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
PSCJ
5.0%

Энергетика

OVLH
3.5%
PSCJ
3.2%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
PSCJ
2.3%

Недвижимость

OVLH
1.9%
PSCJ
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
PSCJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с COWGPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZPSCJ с AIOO

Доходность на риск

OVLH vs. PSCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c PSCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHPSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.69

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.11

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.73

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

20.66

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. PSCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCJ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и PSCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHPSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.05

-0.12

Просадки

Сравнение просадок OVLH и PSCJ

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки PSCJ в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и PSCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHPSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.87%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.16%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-11.87%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.19%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и PSCJ

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHPSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.37%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

4.05%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

5.80%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

8.72%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

8.72%

+3.07%

Сравнение комиссий OVLH и PSCJ

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCJ в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и PSCJ

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and PSCJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLH has higher volatility (2.27%) compared to PSCJ (0.37%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs PSCJ's -11.87%.

On 3-year performance, OVLH leads with 16.81% vs 13.62% for PSCJ. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVLH has performed better with a 16.81% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

OVLH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for PSCJ.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while PSCJ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.61% for PSCJ.

PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и PSCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор