PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с PSCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с PSCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ).

OVLH и PSCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и PSCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и PSCJ

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%8.39%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PSCJ с доходностью -1.15%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с KHPI
Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZ

Сравнение комиссий OVLH и PSCJ

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCJ в 0.61%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

OVLH vs. PSCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c PSCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHPSCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.04

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.75

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. PSCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCJ равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и PSCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHPSCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.92

-0.16

Корреляция

Корреляция между OVLH и PSCJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и PSCJ

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и PSCJ

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки PSCJ в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и PSCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHPSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.87%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.34%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.25%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.27%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.39%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и PSCJ

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHPSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

4.19%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.52%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.84%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

8.84%

+3.03%