Сравнение OVLH с PSCJ
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. OVLH is actively managed, while PSCJ is passively managed. Over the past 3 years, OVLH returned 15.44%/yr vs 13.13%/yr for PSCJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for PSCJ.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и PSCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVLH показывает доходность 4.90%, а PSCJ немного выше – 5.09%.
OVLH
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
PSCJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVLH и PSCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 4.90% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 8.85% |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.09% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.29% |
Correlation
The correlation between OVLH and PSCJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between OVLH and PSCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. PSCJ — Ранг доходности на риск
OVLH
PSCJ
Сравнение OVLH c PSCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVLH | PSCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.56 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 20.06 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVLH и PSCJ
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки PSCJ в -11.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и PSCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | PSCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -11.87% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -4.16% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | -11.87% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.17% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.74% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и PSCJ
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | PSCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.49% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 4.01% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.96% | 5.32% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 8.68% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 8.68% | +3.15% |
Сравнение комиссий OVLH и PSCJ
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSCJ в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и PSCJ
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.29% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVLH and PSCJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVLH has higher volatility (3.54%) compared to PSCJ (0.49%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs PSCJ's -11.87%.
On 3-year performance, OVLH leads with 15.44% vs 13.13% for PSCJ. On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OVLH has performed better with a 15.44% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.
OVLH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PSCJ.
OVLH is categorized as Equity Hedged, while PSCJ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.61% for PSCJ.
PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и PSCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор