Сравнение OVLH с QGRD
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
OVLH
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVLH и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 7.51% | 6.45% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between OVLH and QGRD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. QGRD — Ранг доходности на риск
OVLH
QGRD
Сравнение OVLH c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.11 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и QGRD
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -9.41% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.18% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 12.91% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 12.91% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 12.91% | -1.12% |
Сравнение комиссий OVLH и QGRD
OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и QGRD
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OVLH and QGRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.28% for OVLH.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Horizon. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор