Сравнение OVLH с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
OVLH и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и PHDG
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
OVLH vs. PHDG — Ранг доходности на риск
OVLH
PHDG
Сравнение OVLH c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.83 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.69 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.93 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и PHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и PHDG
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и PHDG
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -17.70% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.93% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -17.06% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.82% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -6.32% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.24% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и PHDG
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 2.79% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.79% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.33% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 10.58% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 10.90% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 11.89% | -0.02% |