PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с MSTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB).

OVLH и MSTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. MSTB - это пассивный фонд от Little Harbor Advisors, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и MSTB

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		-3.41%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVLH показывает доходность -3.40%, а MSTB немного ниже – -3.41%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

MSTB

1 день
0.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.09%
1 год
19.01%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с SFLRMSTB с HEQQMSTB с MSTQ

Сравнение комиссий OVLH и MSTB

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHMSTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.22

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.38

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.21

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между OVLH и MSTB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и MSTB

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSTB в 0.42%

TTM202520242023202220212020
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.42%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и MSTB

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и MSTB.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-25.64%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.31%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-25.64%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.80%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.37%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и MSTB

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.64%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.02%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

12.20%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.99%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

13.94%

-2.07%